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【市場(chǎng)分析】

國(guó)債期貨策略模型今日指數(shù)為0.15，中短期方向看多。2月1日，財(cái)新PMI公布錄得49.2，較前值小幅上升，仍處收縮區(qū)間。但值得注意的是，海外美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐放緩，人民幣升值預(yù)期升溫或刺激情緒面利空因素提前落地市場(chǎng)。央行大規(guī)模逆回購(gòu)操作對(duì)市場(chǎng)刺激作用衰退，股市擾動(dòng)因素疊加影響債市日內(nèi)波動(dòng)區(qū)間擴(kuò)大。技術(shù)面上主力合約價(jià)格小幅突破60日均線(xiàn)后上行驅(qū)動(dòng)力度不足。因此，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)債期貨價(jià)格將震蕩走弱。

2月1日，國(guó)債期貨集體收跌，10年期主力合約跌0.07%，5年期主力合約跌0.03%，2年期主力合約跌0.01%。市場(chǎng)方面，三大指數(shù)早盤(pán)高開(kāi)震蕩整理，午后一路走高，截至收盤(pán)，滬指漲0.9%，深成指漲1.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%，北證50漲0.43%，滬深兩市全天成交額10046億元。資金方面，Shibor漲跌互現(xiàn)，短端Shibor大幅上行，銀行間資金流動(dòng)性整體維持收斂，隔夜shibor報(bào)2.1190%，上漲13.10個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)2.0450%，下跌7.60個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)2.0710%，下跌4.70個(gè)基點(diǎn)； 1月shibor報(bào)2.2050%，下跌2.20個(gè)基點(diǎn)；3月shibor報(bào)2.3620%，下跌0.20個(gè)基點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 國(guó)債期貨 滬深兩市 資金方面 利空因素