量化交易是什么意思?

量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)進(jìn)行交易的證券投資方式，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下，作出非理性的投資決策。

量化交易具有以下特點(diǎn)：

1、紀(jì)律性

根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性

具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想

定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)、賣(mài)出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

散戶如何做量化交易?

量化交易是指投資者將交易策略的邏輯與參數(shù)經(jīng)過(guò)電腦程序運(yùn)算后，將交易策略系統(tǒng)化，然后通過(guò)電腦自動(dòng)下單來(lái)完成交易。

在量化交易過(guò)程中，散戶可以這樣做：

1、根據(jù)個(gè)股的歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷(xiāo)率等作為選股標(biāo)準(zhǔn)，選出一些價(jià)值被低估，或者處于合理區(qū)域的個(gè)股。

2、順勢(shì)交易，即在上漲的趨勢(shì)中買(mǎi)入，在下跌的趨勢(shì)中賣(mài)出。

3、進(jìn)行合理的倉(cāng)位管理，即采取漏斗型倉(cāng)位管理法、矩形倉(cāng)位管理法、金字塔形倉(cāng)位管理法等，好應(yīng)對(duì)個(gè)股后期的風(fēng)險(xiǎn)。

4、再根據(jù)個(gè)股的歷史走勢(shì)，尋找個(gè)股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點(diǎn)，即在壓力位置，且獲得收益的時(shí)候及時(shí)賣(mài)出;在跌破支撐位時(shí)，且股票虧損的時(shí)候及時(shí)賣(mài)出股票，避免更大的損失。

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