案例名稱

基于自主研發(fā)計量引擎的資本合規(guī)與管理實踐

案例簡介

(資料圖片)

為滿足巴Ⅲ背景下監(jiān)管新規(guī)制變化，提高資本精細化管理水平，光大銀行于2022年8月投產(chǎn)新一代資本管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于國產(chǎn)化軟硬件，洞察資本計量加工鏈路規(guī)律，采用重數(shù)據(jù)輕引擎、集群計算、分布式服務(wù)等技術(shù)自主研發(fā)計量引擎，實現(xiàn)巴Ⅱ巴Ⅲ并行，順序、比例、混合多方法緩釋分攤，計量全鏈路參數(shù)化，性能較國外產(chǎn)品提升10倍以上，顯著提升了光大銀行技術(shù)安全性和自主可控能力，為多場景復(fù)雜計量和數(shù)據(jù)驅(qū)動資本管理提供強力支撐。

系統(tǒng)適配及安全

新一代資本管理系統(tǒng)（以下簡稱CAPS系統(tǒng)）基于光大銀行自研Poin技術(shù)框架搭建，具有適配國產(chǎn)化軟硬件、兼容多業(yè)務(wù)場景、運算準確、安全性高等方面優(yōu)點。

1.支持國產(chǎn)軟硬件的技術(shù)適配性

CAPS系統(tǒng)采用全棧云2+2+2負載均衡模式部署，搭載中標(biāo)麒麟kylin V10操作系統(tǒng)，適配GaussDB數(shù)據(jù)庫，應(yīng)用寶蘭德BES9.5.2中間件和帆軟FineBI報表工具，創(chuàng)新基于服務(wù)化、分布式技術(shù)自主研發(fā)計量引擎，兼容多種主推國產(chǎn)化軟硬件，成功替代國外成熟產(chǎn)品，明顯提升自主信創(chuàng)能力。

2.兼容多場景變化的業(yè)務(wù)適配性

CAPS系統(tǒng)構(gòu)建覆蓋計量全鏈路的參數(shù)化體系，包括800余項、11000多條參數(shù)，實現(xiàn)巴Ⅱ巴Ⅲ并行計量，兼容滿足境內(nèi)境外分支機構(gòu)、附屬子公司計量需求，極大提升業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管合規(guī)要求變化產(chǎn)生的前瞻適配性。

3.全方位的安全性和防范金融風(fēng)險能力

CAPS系統(tǒng)構(gòu)建分層校驗和審慎計算機制，實現(xiàn)異常情形第一時間預(yù)警提示，確保運算健壯性和安全性。CAPS系統(tǒng)使用國產(chǎn)密碼算法SM4進行加密；引擎服務(wù)設(shè)有負載、超時、異步 、限流等管理機制來保障服務(wù)穩(wěn)健運行，超時等異常情形會被強制關(guān)閉并記錄相關(guān)信息；系統(tǒng)具有完備的安全日志，涵蓋系統(tǒng)運行和業(yè)務(wù)操作各環(huán)節(jié)，并能根據(jù)安全分級不同設(shè)置不同的保存期限和方式；提供多維度的監(jiān)控查詢和審計功能，確保系統(tǒng)安全運行。CAPS系統(tǒng)運算穩(wěn)健安全性高，實現(xiàn)更準更快計量，高效滿足監(jiān)管合規(guī)要求，為防范和化解金融風(fēng)險提供有力工具，爭取寶貴決策時間。

集成創(chuàng)新效果

CAPS系統(tǒng)圍繞計量整體鏈路，結(jié)構(gòu)化分解計量場景，根據(jù)加工特征劃分基礎(chǔ)業(yè)務(wù)處理、監(jiān)管標(biāo)準匹配、標(biāo)準計量運算三大功能架構(gòu)，構(gòu)建準確、高效、可擴展計量應(yīng)用框架，實現(xiàn)銀行資本的“算準”、“算快”、“算活”、“管活”。

1.算準-精準計量

CAPS系統(tǒng)圍繞精準計量目標(biāo)，在各功能階段進行共性邏輯抽象與提煉，實現(xiàn)共性邏輯統(tǒng)一加工多處使用，確?？趶揭恢滦?；基于業(yè)務(wù)產(chǎn)品信用結(jié)構(gòu)提煉合規(guī)數(shù)據(jù)集，通過逐筆精細計量、外部數(shù)據(jù)補充，進行源頭數(shù)據(jù)治理，提升2000多億風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量準確性；系統(tǒng)通過分層設(shè)計業(yè)務(wù)要素校驗、審慎默認值管理、報表勾稽等配套應(yīng)用功能，支撐數(shù)據(jù)治理各階段的精準計量，引導(dǎo)計量管理水平的持續(xù)提升，實現(xiàn)持續(xù)精準計量。

2.算快-智能高效

CAPS系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)分組、集群計算、創(chuàng)新高效緩釋拆分算法，實現(xiàn)各運算模塊的隔離與并發(fā)。在合理設(shè)置并發(fā)參數(shù)和運行策略基礎(chǔ)上，平衡應(yīng)用底層GaussDB平臺運算能力，并通過重數(shù)據(jù)輕引擎的時效性加強方法，實現(xiàn)優(yōu)秀的運算時效性。系統(tǒng)支持1小時內(nèi)上億級債項的逐筆計量，較使用國外成熟產(chǎn)品的原巴Ⅱ系統(tǒng)提升10倍以上，極大提升了數(shù)據(jù)時效性。

3.算活-靈活擴展

CAPS系統(tǒng)采用模塊化、參數(shù)化設(shè)計，彈性支持新增產(chǎn)品、統(tǒng)計口徑更新等場景的靈活配置和免投產(chǎn)變更，減少變更響應(yīng)時間，提升系統(tǒng)管理效率，并實現(xiàn)計量口徑可視化；通過組合配置、引擎、調(diào)度各應(yīng)用模塊，構(gòu)建靈活試算驗證功能，支持指定日期、指定債項測算，實現(xiàn)參數(shù)、試算雙靈活，滿足多場景計量應(yīng)用需求。

4.管活-戰(zhàn)略賦能

CAPS系統(tǒng)擴展客戶多角度分類標(biāo)簽、緩釋類別、管理條線等10類40多個分析維度，豐富分析視角，促進管理精細化；CAPS系統(tǒng)高時效計量幫助業(yè)務(wù)實現(xiàn)由旬到日的資本監(jiān)測，提升管理時效性；CAPS系統(tǒng)通過試算和計量過程可視化等工具賦能分行，推動管理扁平化。以廣度、細度和時效性提升的資本計量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，CAPS系統(tǒng)幫助業(yè)務(wù)更準確、更快速、更全面掌握資本變化、進行資本考核，有效提高管理效率，實現(xiàn) “數(shù)據(jù)驅(qū)動、傳導(dǎo)暢通、閉環(huán)提升”的新資本管理模式，有效甄別高風(fēng)險業(yè)務(wù)對資本的消耗，管活可用資本，實現(xiàn)資本管理戰(zhàn)略目標(biāo)。

項目牽頭人

李梅 資產(chǎn)負債管理部資本管理處處長

項目團隊成員

劉淼、郭皓、杜軍威、宋欣、郭耀、蘭添、包月潭、呂萃、馮琪

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