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國(guó)債期貨策略模型今日指數(shù)為0.23，中短期方向看多。2月2日，國(guó)債期貨價(jià)格大幅上行，由于目前仍處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇驗(yàn)證數(shù)據(jù)的真空期，本輪債市修復(fù)力度超預(yù)期。市場(chǎng)資金面流動(dòng)性維持寬松，或是支撐此輪債市價(jià)格逆勢(shì)上行的原因之一。目前本輪債熊走勢(shì)與16年年底債熊相近，移倉(cāng)換月等因素相同，因此國(guó)債期貨價(jià)格春節(jié)后受經(jīng)濟(jì)預(yù)期收斂窗口期，在突破60日均線(xiàn)后進(jìn)一步上行的可能性尚存。短期內(nèi)謹(jǐn)慎做空，中長(zhǎng)期維持債熊走勢(shì)判斷。

2月2日，國(guó)債期貨全線(xiàn)收漲，10年期主力合約漲0.17%，5年期主力合約漲0.10%，2年期主力合約漲0.03%。市場(chǎng)方面，三大指數(shù)早盤(pán)高開(kāi)震蕩整理，午后一路走高，截至收盤(pán)，滬指漲0.9%，深成指漲1.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%，北證50漲0.43%，滬深兩市全天成交額10046億元。資金方面，Shibor集體下跌，銀行間資金短端利率重回寬松，隔夜shibor報(bào)1.6350%，下跌48.40個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.9590%，下跌8.60個(gè)基點(diǎn)；14天shibor報(bào)1.9270%，下跌14.40個(gè)基點(diǎn)；1月shibor報(bào)2.1900%，下跌1.50個(gè)基點(diǎn)；3月shibor報(bào)2.3600%，下跌0.20個(gè)基點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 國(guó)債期貨 資金方面 由于目前 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇