 (資料圖片僅供參考)
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2月18日,來(lái)自銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的信息,為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則,推動(dòng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平,提升銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效,銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同人民銀行開(kāi)展《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的修訂工作,形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》),現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
《征求意見(jiàn)稿》中的“信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管要求”附件指出,商業(yè)銀行應(yīng)指定信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的設(shè)計(jì)、實(shí)施和監(jiān)測(cè)。信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門(mén)應(yīng)獨(dú)立于貸款發(fā)起及發(fā)放部門(mén),負(fù)責(zé)人應(yīng)直接向高級(jí)管理層匯報(bào),并具備向董事會(huì)報(bào)告的途徑。
具體來(lái)看,信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門(mén)的職責(zé)應(yīng)包括:制定內(nèi)部評(píng)級(jí)體系實(shí)施規(guī)劃,包括銀行集團(tuán)內(nèi)不同法人實(shí)體、不同風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系覆蓋范圍和實(shí)施時(shí)間表等;設(shè)計(jì)和實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,負(fù)責(zé)或參與評(píng)級(jí)模型的開(kāi)發(fā)、選擇和推廣,對(duì)評(píng)級(jí)過(guò)程中使用的模型承擔(dān)監(jiān)控責(zé)任,并對(duì)模型的日常檢查和持續(xù)優(yōu)化承擔(dān)最終責(zé)任;檢查評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),檢查評(píng)級(jí)定義的實(shí)施情況,評(píng)估評(píng)級(jí)體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)能力,定期向高級(jí)管理層報(bào)送有關(guān)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)行表現(xiàn)的專(zhuān)門(mén)報(bào)告,確保高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的日常運(yùn)行進(jìn)行有效的監(jiān)督;檢查并記錄評(píng)級(jí)過(guò)程變化及原因,分析并記錄評(píng)級(jí)推翻和產(chǎn)生特例的原因;組織開(kāi)展壓力測(cè)試,參與內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證;編寫(xiě)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系報(bào)告,包括違約時(shí)和違約前一年的評(píng)級(jí)情況、評(píng)級(jí)遷徙分析以及對(duì)關(guān)鍵評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)趨勢(shì)變化的監(jiān)控情況等,每年至少兩次向高級(jí)管理層提交報(bào)告。
關(guān)鍵詞: 商業(yè)銀行 征求意見(jiàn)稿 管理辦法 主管部門(mén)
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