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國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.59，中短期方向看多。2月15日，國債期貨市場早盤水下低開，午后震蕩上行，截至收盤與水平面附近整體接近收平。今日央行超額續(xù)作MLF,繼續(xù)通過寬貨幣手段為國債期貨價格提供穩(wěn)定支撐。雖然1月信貸規(guī)模大幅超預(yù)期增長因素對于國債期貨市場價格上行空間進行了壓縮，但是居民端信貸需求疲弱依舊反映了經(jīng)濟目前并未完全進入復(fù)蘇軌道。因此國債期貨市場多空勢力持續(xù)圍繞此前高點展開博弈。短期內(nèi)維持國債期貨價格拐點將出現(xiàn)的判斷，預(yù)計震蕩走弱。

2月15日，國債期貨接近收平，10年期主力合約收平，5年期主力合約漲0.01%，2年期主力合約跌0.01%。市場方面，三大指數(shù)午后低位震蕩，截至收盤，滬指跌0.39%，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.70%，北證50跌0.45%。滬深兩市全天成交額9373億元，超2700只個股下跌，北向資金凈賣出18.64億元。資金方面，銀行間資金流動性小幅收縮。隔夜shibor報1.9020%，上漲32.60個基點；7天shibor報1.9960%，下跌1.10個基點；14天shibor報2.0530%，上漲1.60個基點；1月shibor報2.2000%，與前一交易日持平；3月shibor報2.3790%，上漲0.60個基點。

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